Es una pregunta bien novata, pero para aquellas personas que recién están entrando al mundo de la informática o nunca ha sido su fuerte eh aquí un simple tutorial de como descomprimir archivos.
Por lo general siempre vienen comprimidos los archivos que descargas en un formato .rar o .zip, los cuales se pueden descomprimir con los programas Winrar o Winzip u otro descompresor.
Basta con el clic derecho (clic secundario del mouse, darle al archivo en cuestión y dar la opción de Extraer archivo… para poder descomprimir un archivo. Ej:
El ejemplo de arriba lo que hará es crear una carpeta con el nombre del archivo y dentro de ella, el archivo o los archivos que contenía el archivo comprimido.
En Winzip es una forma casi igual, sólo que hay una opción que se despliega hacia el lado.
Página con utilidades de descompresión: http://programaszip.wordpress.com/